PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 4.38%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCG charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности FCG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 4.38% против 9.47% соответственно.

FCG

1 день
0.17%
1 месяц
-5.03%
С начала года
27.92%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.82%
3 года*
13.29%
5 лет*
16.56%
10 лет*
4.38%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.92%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between FCG and VDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.90

The correlation between FCG and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCG и VDE

Секторы
FCG
VDE

Энергетика

99.2%
99.5%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
VDE
99.5%

Технологии

FCG
0.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

FCG

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

FCG

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

VDE

-

Финансовые услуги

FCG

-

VDE

-

Здравоохранение

FCG

-

VDE

-

Промышленность

FCG

-

VDE
0.1%

Недвижимость

FCG

-

VDE

-

Коммунальные услуги

FCG

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

FCG vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.41

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.06

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.13

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

12.11

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.41

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.28

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FCG и VDE

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-74.20%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.80%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-21.41%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-26.58%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-69.29%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.21%

-6.27%

-67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-19.96%

-45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.02%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и VDE

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

7.99%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

16.27%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

20.34%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

26.40%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

29.93%

+8.36%

Сравнение комиссий FCG и VDE

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и VDE

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.14%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FCG and VDE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.59%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 4.38% for FCG. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.14% for FCG.

FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор