Сравнение FCG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FCG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCG и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCG и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.83% соответственно.
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCG и VDE
FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
FCG vs. VDE — Ранг доходности на риск
FCG
VDE
Сравнение FCG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCG | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.92 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.28 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCG и VDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCG и VDE
Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FCG и VDE
Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -74.20% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -18.91% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.33% | -26.58% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.04% | -69.29% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.50% | -5.74% | -67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.30% | -20.06% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 6.61% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCG и VDE
First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.31% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 25.19% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 26.53% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 29.88% | +8.41% |