PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCG с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с HAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - FCG tracks the Nasdaq FactSet Natural Gas Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCG returned 3.86%/yr vs 11.49%/yr for HAP. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCG charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности FCG и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCG показывает доходность 19.63%, а HAP немного выше – 19.81%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.49% соответственно.

FCG

1 день
-3.08%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
7.76%
С начала года
19.63%
1 год
23.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
18.18%
10 лет*
3.86%
Всё время*
-4.72%

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCG

First Trust Natural Gas ETF
$21.76M$19.03M$22.70M

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

Сравнение доходности по годам FCG и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		19.63%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between FCG and HAP is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FCG and HAP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCG и HAP

Секторы
FCG
HAP

Энергетика

98.9%
28.7%

Технологии

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

38.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

FCG
98.9%
HAP
28.7%

Технологии

FCG
1.1%
HAP
1.0%

Сырьевые материалы

FCG

-

HAP
38.2%

Коммуникационные услуги

FCG

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

FCG

-

HAP
6.3%

Финансовые услуги

FCG

-

HAP

-

Здравоохранение

FCG

-

HAP
3.8%

Промышленность

FCG

-

HAP
11.6%

Недвижимость

FCG

-

HAP
0.4%

Коммунальные услуги

FCG

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHS

Доходность на риск

FCG vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCG c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.48

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.21

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.28

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

11.99

-9.06

FCG vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCG и HAP

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-50.99%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

-9.09%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-16.92%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-25.66%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-44.07%

-40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.88%

-3.31%

-72.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-12.02%

-53.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.24%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и HAP

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.99%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

12.31%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

15.71%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

18.21%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.25%

19.67%

+18.58%

Сравнение комиссий FCG и HAP

FCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и HAP

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности HAP в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.30%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and HAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.31%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs HAP's -50.99%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.49% vs 3.86% for FCG. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.49% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for FCG.

FCG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.89% for HAP.

FCG tracks Nasdaq FactSet Natural Gas Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for FCG and 0.41% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор