PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both exchange-traded funds - FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCG returned 16.52%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FCG charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности FCG и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и HAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%0.18%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%

Correlation

The correlation between FCG and HAIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.41

The correlation between FCG and HAIL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCG и HAIL

Секторы
FCG
HAIL

Энергетика

99.2%
4.4%

Технологии

0.8%
33.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

34.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCG
99.2%
HAIL
4.4%

Технологии

FCG
0.8%
HAIL
33.1%

Сырьевые материалы

FCG

-

HAIL
1.2%

Коммуникационные услуги

FCG

-

HAIL
4.9%

Потребительский циклический сектор

FCG

-

HAIL
34.2%

Потребительский защитный сектор

FCG

-

HAIL

-

Финансовые услуги

FCG

-

HAIL
1.9%

Здравоохранение

FCG

-

HAIL

-

Промышленность

FCG

-

HAIL
20.2%

Недвижимость

FCG

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

FCG

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

FCG vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.00

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.64

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.14

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

9.49

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HAIL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.00

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.20

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FCG и HAIL

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-65.98%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-18.64%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-40.96%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-63.12%

+29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-30.85%

-43.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-31.60%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

6.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и HAIL

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 9.60%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.80%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

22.28%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

29.32%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

31.80%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

31.73%

+6.57%

Сравнение комиссий FCG и HAIL

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и HAIL

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and HAIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to FCG (9.60%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, FCG leads with 16.52% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCG has performed better with a 16.52% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.44% for HAIL.

FCG is categorized as Energy Equities, while HAIL is Global Equities. FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор