PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FCG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCG и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		35.99%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.48% соответственно.

FCG

1 день
-1.95%
1 месяц
13.98%
С начала года
35.99%
6 месяцев
36.46%
1 год
30.79%
3 года*
15.23%
5 лет*
22.03%
10 лет*
7.31%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FCG и FDL

FCG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FCG
First Trust Natural Gas ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FCG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.00

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.77

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.07

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.43

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.46

-0.56

Корреляция

Корреляция между FCG и FDL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и FDL

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.02%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FCG и FDL

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-65.93%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-11.58%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-16.46%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-41.40%

-43.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.58%

-1.21%

-71.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.30%

-9.72%

-55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

2.90%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и FDL

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.71%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

8.23%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

14.94%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

14.32%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

17.09%

+21.19%