Сравнение FCFS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstCash, Inc. (FCFS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFS и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 19.43% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 17.03% против 1.66% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 25.70%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 17.03%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. AGG — Ранг доходности на риск
FCFS
AGG
Сравнение FCFS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.93 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.32 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.76 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 4.89 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.93 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FCFS и AGG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и AGG
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.86% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и AGG
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -18.43% | -71.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -2.52% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -17.82% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -18.43% | -31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.30% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -2.71% | -21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.91% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и AGG
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 1.67% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 2.55% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 4.37% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 6.07% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 5.39% | +25.05% |