Сравнение FCFAX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.49% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и TIP
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
FCFAX vs. TIP — Ранг доходности на риск
FCFAX
TIP
Сравнение FCFAX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.67 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.03 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.99 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.67 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.43 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.57 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и TIP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и TIP
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и TIP
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -14.57% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.74% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -14.51% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -14.51% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.36% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.46% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.94% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и TIP
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.41% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.35% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.15% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.22% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.75% | -2.51% |