PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFAX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFAX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%5.28%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий FCFAX и SWSBX

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

FCFAX
Frost Credit Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FCFAX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFAXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.60

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.71

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.85

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFAX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFAXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.43

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.76

+0.66

Корреляция

Корреляция между FCFAX и SWSBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SWSBX

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SWSBX

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFAXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-9.06%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.54%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-9.06%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.13%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.81%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.42%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SWSBX

Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFAXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.73%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.49%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

2.47%

+0.77%