PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFAX с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCFAX (Frost Credit Fund) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both funds - FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FCFAX returned 5.17%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FCFAX charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 5.17% против -12.53% соответственно.

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFAX и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between FCFAX and SPDN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.19

Over the past year, the inverse relationship between FCFAX and SPDN has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

FCFAX vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFAXSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-1.16

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-1.66

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.82

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

-1.46

+11.35

FCFAX vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и SPDN

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFAXSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-75.31%

+58.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-17.73%

+15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-38.24%

+35.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-43.85%

+33.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

-75.31%

+58.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.71%

+74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-48.59%

+47.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

9.89%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и SPDN

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFAXSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

4.18%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.71%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

12.52%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

16.92%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

18.05%

-14.81%

Сравнение комиссий FCFAX и SPDN

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и SPDN

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SPDN в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFAX and SPDN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.18%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FCFAX dropped -16.33% vs SPDN's -75.31%.

FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFAX и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор