Сравнение FCFAX с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и SJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.02% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FCFAX уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.84% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
SJNK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и SJNK
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Доходность на риск
FCFAX vs. SJNK — Ранг доходности на риск
FCFAX
SJNK
Сравнение FCFAX c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.77 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.05 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.82 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и SJNK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и SJNK
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SJNK в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и SJNK
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и SJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -19.74% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -3.83% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -10.18% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -19.74% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.61% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.65% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.67% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и SJNK
Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.83% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.46% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 5.22% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.81% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.49% | -3.25% |