PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFAX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFAX с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCFAX (Frost Credit Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, FCFAX returned 4.56% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FCFAX charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности FCFAX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund (FCFAX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

FCFAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.56%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.17%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFAX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FCFAX
Frost Credit Fund		1.58%5.21%8.01%5.83%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between FCFAX and GPIQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с PONAXFCFAX с SPYFCFAX с RCTIXFCFAX с FPURXFCFAX с VCSH
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FCFAX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFAX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFAXGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.00

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.50

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

14.86

-4.97

FCFAX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFAX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFAX и GPIQ

Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFAXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-21.06%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-9.51%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.28%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.24%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFAX и GPIQ

Текущая волатильность для Frost Credit Fund (FCFAX) составляет 0.77%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFAXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

6.42%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

11.92%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

14.53%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

17.72%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

17.72%

-14.48%

Сравнение комиссий FCFAX и GPIQ

FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFAX и GPIQ

Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFAX
Frost Credit Fund		6.15%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFAX and GPIQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FCFAX dropped -16.33% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFAX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор