Сравнение FCFAX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и DHEIX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
FCFAX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
FCFAX
DHEIX
Сравнение FCFAX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 4.60 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 8.07 | -6.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.53 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 10.53 | -9.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 39.35 | -33.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 4.60 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 2.96 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и DHEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и DHEIX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и DHEIX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -12.33% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.50% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -4.87% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.27% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.77% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.13% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и DHEIX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.72% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.15% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.52% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.28% | +0.96% |