Сравнение FCFAX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 5.26% против 1.91% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и DFEQX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FCFAX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FCFAX
DFEQX
Сравнение FCFAX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 4.12 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 6.61 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.55 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.59 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 20.66 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 4.12 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.93 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и DFEQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и DFEQX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и DFEQX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -8.40% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.76% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -8.40% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -8.40% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.55% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.96% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.17% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и DFEQX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.46% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.66% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 0.91% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.06% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 1.70% | +1.54% |