Сравнение FCFAX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFAX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFAX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | -0.48% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FCFAX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.20% соответственно.
FCFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.26%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFAX и DFAIX
FCFAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
FCFAX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
FCFAX
DFAIX
Сравнение FCFAX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund (FCFAX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFAX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.49 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 5.81 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 8.23 | -6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 32.03 | -26.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.49 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FCFAX и DFAIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFAX и DFAIX
Дивидендная доходность FCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 5.60% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FCFAX и DFAIX
Максимальная просадка FCFAX за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFAX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -5.63% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.47% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -5.46% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.33% | -5.63% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.28% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.95% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.12% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFAX и DFAIX
Frost Credit Fund (FCFAX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFAX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.49% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.75% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 1.07% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.18% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.56% | +0.68% |