PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с IBTM

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. FCBD управляется активно, а IBTM пассивно. За последний год FCBD показал 4.98% против 5.08% у IBTM. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.07% у IBTM.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью 0.73%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTM

1 день
0.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
2.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и IBTM

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		0.73%8.06%-0.11%

Корреляция

Корреляция между FCBD и IBTM составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.93

Корреляция между FCBD и IBTM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FARXFCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSM
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PABIBTM с PIFIIBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с PCRBIBTM с IBTO

Доходность на риск

FCBD vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.18

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

1.74

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.91

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

5.53

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.25

+1.77

Просадки

Сравнение просадок FCBD и IBTM

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-13.60%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.79%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.17%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-4.91%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и IBTM

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.51%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.71%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.36%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

7.65%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

7.65%

-5.07%

Сравнение комиссий FCBD и IBTM

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и IBTM

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IBTM в 3.89%

TTM2025202420232022
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.89%3.87%3.96%3.39%1.38%