PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с GBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с GBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. FCBD is actively managed, while GBF is passively managed. Over the past year, FCBD returned 3.89% vs 4.02% for GBF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCBD charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for GBF.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GBF с доходностью 0.35%.

FCBD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBF

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.02%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и GBF

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.28%6.29%0.04%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.35%6.41%-0.03%

Correlation

The correlation between FCBD and GBF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between FCBD and GBF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

iShares Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FLCEFCBD с FOPCFCBD с FGSMFCBD с FINTFCBD с EDGFFCBD с FARXFCBD с AFIX
Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с AGZGBF с CMBSGBF с NUBDGBF с VOOGBF с AGGGBF с SCHZ

Доходность на риск

FCBD vs. GBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDGBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.62

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.48

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

4.37

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. GBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GBF равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDGBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.58

+1.18

Просадки

Сравнение просадок FCBD и GBF

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и GBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBDGBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-19.67%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.73%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.71%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.67%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и GBF

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.84%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBDGBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.64%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

3.75%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

5.93%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

5.28%

-2.68%

Сравнение комиссий FCBD и GBF

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и GBF

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GBF в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.23%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.78%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FCBD and GBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GBF has higher volatility (1.21%) compared to FCBD (0.84%). In terms of maximum drawdown, FCBD dropped -1.64% vs GBF's -19.67%.

On 1-year performance, GBF leads with 4.02% vs 3.89% for FCBD. On fees, GBF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBF has performed better with a 4.02% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.

FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.78% for GBF.

They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 0.90% for FCBD and 0.20% for GBF.

FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBD и GBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор