PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBD с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBD с BIV

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) и BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. FCBD управляется активно, а BIV пассивно. За последний год FCBD показал 4.98% против 6.45% у BIV. Корреляция 0.95 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FCBD взимает 0.90% в год против 0.03% у BIV.

Доходность

Сравнение доходности FCBD и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCBD показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 0.74%.

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.43%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.45%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBD и BIV

2026 (YTD)20252024
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.74%8.52%0.02%

Корреляция

Корреляция между FCBD и BIV составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.95

Корреляция между FCBD и BIV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.95 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Core Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с FGSMFCBD с SCCR
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

FCBD vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBD c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBDBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.55

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.31

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.34

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

7.95

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBD vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBD и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBDBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.66

+1.36

Просадки

Сравнение просадок FCBD и BIV

Максимальная просадка FCBD за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBD и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCBDBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.63%

-18.95%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.87%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.07%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-3.40%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.85%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBD и BIV

Текущая волатильность для Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FCBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCBDBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.64%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.76%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.20%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

6.38%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.50%

-2.92%

Сравнение комиссий FCBD и BIV

FCBD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBD и BIV

Дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BIV в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.10%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%