PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

FCAL и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%-0.41%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий FCAL и SUB

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

FCAL vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.66

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.81

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

10.21

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCAL и SUB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и SUB

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и SUB

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-9.46%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-1.23%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-4.35%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.56%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-0.92%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.34%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и SUB

First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.52%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.81%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

1.51%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

1.64%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

2.59%

+2.70%