PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCAL с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FCAL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCAL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.00%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%8.37%

Доходность по периодам

FCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.14%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust California Municipal High Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FCAL и FDL

FCAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FCAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCALFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.06

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.96

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

7.63

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCALFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.99

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между FCAL и FDL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и FDL

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FCAL и FDL

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-65.93%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-11.58%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-16.46%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.10%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-9.73%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.10%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и FDL

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 1.48%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.56%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

8.16%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

14.96%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

14.31%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

17.09%

-11.80%