PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCAL с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCAL и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAL показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -2.31%.


FCAL

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.74%
1 год
7.00%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.52%
10 лет*

CANE

1 день
-2.85%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
0.53%
С начала года
-2.31%
1 год
-13.75%
3 года*
-10.13%
5 лет*
2.40%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAL и CANE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
1.74%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.38%
CANE
Teucrium Sugar Fund
-2.31%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%7.71%

Correlation

The correlation between FCAL and CANE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FCAL and CANE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust California Municipal High Income ETF

Teucrium Sugar Fund

Доходность на риск

FCAL vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAL c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCALCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.90

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.70

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

-1.06

+11.54

FCAL vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAL и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAL и CANE

Максимальная просадка FCAL за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAL и CANE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCALCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-81.30%

+66.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-19.82%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-41.73%

+36.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-41.73%

+27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-63.78%

+62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-56.54%

+53.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

13.01%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAL и CANE

Текущая волатильность для First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) составляет 0.64%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCALCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.17%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

16.26%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

20.18%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

21.01%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

21.60%

-16.38%

Сравнение комиссий FCAL и CANE

FCAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAL и CANE

Дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
3.36%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Часто задаваемые вопросы


FCAL and CANE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.17%) compared to FCAL (0.64%). In terms of maximum drawdown, FCAL dropped -14.81% vs CANE's -81.30%.

On 5-year performance, CANE leads with 2.40% vs 0.52% for FCAL. On fees, FCAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FCAL has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CANE has performed better with a 2.40% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

FCAL has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for CANE.

FCAL is categorized as Municipal Bonds, while CANE is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Teucrium. Their fees differ too: 0.50% for FCAL and 1.88% for CANE.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAL и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор