PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.67%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. FCA charges 0.80%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности FCA и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 9.67% против -38.45% соответственно.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between FCA and YANG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

-0.63

The correlation between FCA and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

FCA vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.13

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.22

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.20

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-0.32

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.13

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.47

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.49

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FCA и YANG

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-99.98%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-38.85%

+27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-94.02%

+67.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-97.38%

+54.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-99.53%

+57.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-99.97%

+90.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-90.52%

+68.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

24.39%

-20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и YANG

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.31%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

21.22%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

42.61%

-26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

58.74%

-36.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

94.43%

-66.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

82.10%

-55.48%

Сравнение комиссий FCA и YANG

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и YANG

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and YANG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to FCA (8.31%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.67% vs -38.45% for YANG. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.67% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.32% for FCA.

FCA is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 1.07% for YANG.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор