Сравнение FCA с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FCA и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 9.44% против -39.11% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и YANG
FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
FCA vs. YANG — Ранг доходности на риск
FCA
YANG
Сравнение FCA c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.31 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.01 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.32 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -0.38 | +15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.31 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.36 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.48 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.49 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FCA и YANG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и YANG
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и YANG
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -99.98% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -68.02% | +52.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -97.38% | +54.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -99.60% | +57.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -99.97% | +91.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -90.42% | +68.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 57.00% | -53.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и YANG
Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 19.60% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 43.29% | -26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 71.59% | -45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 94.39% | -66.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 82.22% | -55.65% |