PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FCA returned 9.67%/yr vs -19.13%/yr for YINN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности FCA и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -28.25%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 9.67% против -19.13% соответственно.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between FCA and YINN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.63

The correlation between FCA and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и YINN

Секторы
FCA
YINN

Промышленность

25.2%
2.4%

Финансовые услуги

19.7%
34.7%

Сырьевые материалы

19.1%
4.2%

Энергетика

14.8%
5.6%

Технологии

10.3%
5.5%

Здравоохранение

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
27.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.9%

Промышленность

FCA
25.2%
YINN
2.4%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
YINN
34.7%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
YINN
4.2%

Энергетика

FCA
14.8%
YINN
5.6%

Технологии

FCA
10.3%
YINN
5.5%

Здравоохранение

FCA
3.0%
YINN
2.3%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
YINN
15.7%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
YINN
0.4%

Недвижимость

FCA
1.1%
YINN
1.0%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
YINN
27.4%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
YINN
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYAFCA с SCHD
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC

Доходность на риск

FCA vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.35

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.15

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.43

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-0.85

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.35

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FCA и YINN

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-98.87%

+53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-47.74%

+36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-69.08%

+42.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-96.28%

+53.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-98.59%

+56.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-97.46%

+88.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-68.48%

+46.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

24.39%

-20.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и YINN

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 8.31%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 21.19%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

21.19%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

42.60%

-26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

58.73%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

94.19%

-66.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

81.78%

-55.16%

Сравнение комиссий FCA и YINN

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и YINN

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and YINN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to FCA (8.31%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.67% vs -19.13% for YINN. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.67% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.39% for YINN.

FCA is categorized as China Equities, while YINN is Leveraged Equities. FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 1.52% for YINN.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор