Сравнение FCA с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
FCA и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -0.93%.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и CNYA
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
FCA vs. CNYA — Ранг доходности на риск
FCA
CNYA
Сравнение FCA c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.34 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.84 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.15 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 9.28 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FCA и CNYA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и CNYA
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CNYA в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и CNYA
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -49.49% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -11.47% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -45.11% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -21.52% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -20.77% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.67% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и CNYA
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.99% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 11.62% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 18.85% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 23.71% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 23.60% | +2.97% |