PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCA с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и CNYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -0.93%.


FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust China AlphaDEX Fund

iShares MSCI China A ETF

Сравнение комиссий FCA и CNYA

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.


Доходность на риск

FCA vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCACNYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.84

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.15

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

9.28

+6.12

FCA vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCACNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCA и CNYA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и CNYA

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CNYA в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCA и CNYA

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и CNYA.


Загрузка...

Показатели просадок


FCACNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-49.49%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.47%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-45.11%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-21.52%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-20.77%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и CNYA

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCACNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.99%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

11.62%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

18.85%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

23.71%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

23.60%

+2.97%