PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FCA is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FCA returned 5.03%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FCA charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FCA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between FCA and DIVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.33

Сравнение распределения секторов FCA и DIVO

Секторы
FCA
DIVO

Промышленность

25.2%
16.2%

Финансовые услуги

19.7%
30.3%

Сырьевые материалы

19.1%
4.1%

Энергетика

14.8%
6.8%

Технологии

10.3%
14.5%

Здравоохранение

3.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.9%

Промышленность

FCA
25.2%
DIVO
16.2%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
DIVO
4.1%

Энергетика

FCA
14.8%
DIVO
6.8%

Технологии

FCA
10.3%
DIVO
14.5%

Здравоохранение

FCA
3.0%
DIVO
6.7%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
DIVO
2.0%

Недвижимость

FCA
1.1%
DIVO

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
DIVO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с CNYAFCA с SCHD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

FCA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCADIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.06

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.05

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.10

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.21

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCADIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.85

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FCA и DIVO

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-30.04%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.95%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-12.12%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-13.72%

-28.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-0.82%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-2.61%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.64%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и DIVO

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

2.01%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

6.88%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

8.97%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

11.94%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

14.84%

+11.79%

Сравнение комиссий FCA и DIVO

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и DIVO

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

FCA and DIVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 5.03% for FCA. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.30% for FCA.

FCA is categorized as China Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор