Сравнение FCA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FCA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCA или DIVO.
Корреляция
Корреляция между FCA и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCA и DIVO
Основные характеристики
FCA:
0.56
DIVO:
2.01
FCA:
0.98
DIVO:
2.88
FCA:
1.13
DIVO:
1.37
FCA:
0.42
DIVO:
3.21
FCA:
1.80
DIVO:
11.81
FCA:
9.95%
DIVO:
1.54%
FCA:
32.19%
DIVO:
9.03%
FCA:
-45.55%
DIVO:
-30.04%
FCA:
-28.03%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
FCA
13.06%
0.56%
1.29%
17.05%
-0.37%
3.23%
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и DIVO
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и DIVO
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 5.22% | 5.71% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% | 2.47% | 2.86% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и DIVO
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и DIVO
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.