Сравнение FCA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FCA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCA и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и DIVO
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
FCA vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FCA
DIVO
Сравнение FCA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.99 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.92 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 9.07 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FCA и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и DIVO
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и DIVO
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -30.04% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -9.21% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -13.72% | -28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.96% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -2.62% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.95% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и DIVO
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.58% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 7.01% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 13.13% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 11.93% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 14.93% | +11.64% |