PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCA с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с SMIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

FCA и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCA или SMIN.

Корреляция

Корреляция между FCA и SMIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCA и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCA:

0.17

SMIN:

0.23

Коэф-т Сортино

FCA:

0.61

SMIN:

0.59

Коэф-т Омега

FCA:

1.09

SMIN:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCA:

0.24

SMIN:

0.31

Коэф-т Мартина

FCA:

0.69

SMIN:

0.73

Индекс Язвы

FCA:

13.49%

SMIN:

10.36%

Дневная вол-ть

FCA:

34.24%

SMIN:

22.08%

Макс. просадка

FCA:

-45.55%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

FCA:

-20.77%

SMIN:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 1.35% против 9.81% соответственно.

FCA

С начала года

9.12%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

14.66%

1 год

5.88%

5 лет

3.75%

10 лет

1.35%

SMIN

С начала года

-4.16%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-1.83%

1 год

5.03%

5 лет

26.58%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCA и SMIN

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCA и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCA c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и SMIN

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SMIN в 7.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		4.39%5.17%5.71%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%2.47%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.14%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FCA и SMIN

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и SMIN

Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...