Сравнение FCA с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
FCA и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCA или SMIN.
Основные характеристики
| FCA | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 28.55% |
| Дох-ть за 3 года | -4.31% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.11% | 19.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.36% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 31.06% | 17.92% |
| Макс. просадка | -45.55% | -60.50% |
| Текущая просадка | -26.78% | -6.13% |
Корреляция
Корреляция между FCA и SMIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCA и SMIN
С начала года, FCA показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и SMIN
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCA c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и SMIN
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SMIN в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 5.43% | 5.71% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% | 2.47% | 2.86% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.30% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и SMIN
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и SMIN
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.