PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCA returned 4.83%/yr vs -7.84%/yr for KGRN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности FCA и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

FCA

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.35%
1 год
41.58%
3 года*
19.99%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.67%

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		10.95%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%-1.90%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between FCA and KGRN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

0.56

The correlation between FCA and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и KGRN

Секторы
FCA
KGRN

Промышленность

25.2%
26.5%

Финансовые услуги

19.7%

-

Сырьевые материалы

19.1%

-

Энергетика

14.8%
3.6%

Технологии

10.3%
11.6%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
21.2%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
36.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

FCA
25.2%
KGRN
26.5%

Финансовые услуги

FCA
19.7%
KGRN

-

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
KGRN

-

Энергетика

FCA
14.8%
KGRN
3.6%

Технологии

FCA
10.3%
KGRN
11.6%

Здравоохранение

FCA
3.0%
KGRN

-

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
KGRN

-

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
KGRN
21.2%

Недвижимость

FCA
1.1%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
KGRN
36.8%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
KGRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYAFCA с SCHD
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYAKGRN с VYM

Доходность на риск

FCA vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.20

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.45

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.27

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

0.46

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.20

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FCA и KGRN

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-66.24%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-17.26%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-42.19%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-63.60%

+21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-47.62%

+38.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-33.96%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

10.13%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и KGRN

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.36%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

15.12%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

23.05%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

34.75%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

32.86%

-6.24%

Сравнение комиссий FCA и KGRN

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и KGRN

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and KGRN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.31%) compared to KGRN (7.36%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, FCA leads with 4.83% vs -7.84% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 4.83% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.85% for KGRN.

FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.79% for KGRN.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор