PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCA с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, FCA returned 20.23%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCA charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности FCA и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCA и KLIP

2026 (YTD)202520242023
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-14.65%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between FCA and KLIP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.55

The correlation between FCA and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCA и KLIP

Секторы
FCA
KLIP

Промышленность

25.2%

-

Финансовые услуги

19.7%
2.0%

Сырьевые материалы

19.1%

-

Энергетика

14.8%

-

Технологии

10.3%
3.6%

Здравоохранение

3.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
40.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
38.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.3%

Промышленность

FCA
25.2%
KLIP

-

Финансовые услуги

FCA
19.7%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

FCA
19.1%
KLIP

-

Энергетика

FCA
14.8%
KLIP

-

Технологии

FCA
10.3%
KLIP
3.6%

Здравоохранение

FCA
3.0%
KLIP
6.9%

Коммуникационные услуги

FCA
2.9%
KLIP
40.1%

Коммунальные услуги

FCA
2.4%
KLIP

-

Недвижимость

FCA
1.1%
KLIP
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCA
1.1%
KLIP
38.4%

Потребительский защитный сектор

FCA
0.5%
KLIP
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYAFCA с SCHD
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с CN

Доходность на риск

FCA vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.07

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.21

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.07

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

0.17

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.07

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FCA и KLIP

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-18.61%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-15.97%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-18.61%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-13.22%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.62%

-3.79%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.70%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и KLIP

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.71%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.86%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

15.84%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

18.13%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

18.13%

+8.50%

Сравнение комиссий FCA и KLIP

FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и KLIP

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCA and KLIP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, FCA dropped -45.56% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, FCA leads with 20.23% vs 8.39% for KLIP. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCA has performed better with a 20.23% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 2.30% for FCA.

FCA is categorized as China Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FCA and 0.95% for KLIP.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCA и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор