Сравнение FCA с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
FCA и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 9.44% против -23.35% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и FXP
FCA берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
FCA vs. FXP — Ранг доходности на риск
FCA
FXP
Сравнение FCA c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.25 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | -0.03 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.21 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | -0.26 | +15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.25 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.43 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.44 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FCA и FXP составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и FXP
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и FXP
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -99.94% | +54.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -52.42% | +36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -87.85% | +45.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -95.29% | +52.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -99.92% | +91.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -94.10% | +72.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 42.53% | -38.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и FXP
Текущая волатильность для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) составляет 7.28%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что FCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 13.38% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 28.89% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 47.75% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 63.03% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 54.95% | -28.38% |