Сравнение FCA с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
FCA и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCA и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCA и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции FCA превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.03% соответственно.
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCA и FXI
FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
FCA vs. FXI — Ранг доходности на риск
FCA
FXI
Сравнение FCA c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCA | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.08 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.28 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.10 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 0.29 | +15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCA | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.08 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCA и FXI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCA и FXI
Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FCA и FXI
Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCA | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -72.68% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.74% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -55.14% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -60.81% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -26.87% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -31.27% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.89% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCA и FXI
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCA | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.74% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 14.71% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 24.29% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 31.64% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 27.70% | -1.13% |