PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCA с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FCA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FCA показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FCA уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.48% соответственно.

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust China AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FCA и FDL

FCA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FCA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.00

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.77

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

7.07

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между FCA и FDL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCA и FDL

Дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FCA и FDL

Максимальная просадка FCA за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCA и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-65.93%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.58%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

-16.46%

-26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.40%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.21%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-9.72%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCA и FDL

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.71%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

8.23%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

14.94%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

14.32%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

17.09%

+9.48%