Сравнение FBY с USOY
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FBY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 26.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between FBY and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FBY and USOY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. USOY — Ранг доходности на риск
FBY
USOY
Сравнение FBY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.03 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.74 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.89 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и USOY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -17.46% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.29% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -5.11% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.47% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 7.42% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 11.62% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 27.18% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 30.44% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 26.13% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 26.13% | +2.40% |
Сравнение комиссий FBY и USOY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и USOY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -6.53% for FBY. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор