Сравнение FBY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
FBY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 26.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и USOY
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
FBY vs. USOY — Ранг доходности на риск
FBY
USOY
Сравнение FBY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.71 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.16 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.78 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.23 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.71 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FBY и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и USOY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и USOY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -17.46% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -15.70% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -0.97% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.55% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 8.34% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и USOY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.94% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 12.05% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 18.34% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 25.35% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.35% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 22.35% | +6.03% |