Сравнение FBY с UGA
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FBY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FBY returned -17.63% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FBY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FBY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FBY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -13.50% | 1.98% | 44.42% | 17.68% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -16.48% |
Correlation
The correlation between FBY and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between FBY and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. UGA — Ранг доходности на риск
FBY
UGA
Сравнение FBY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.17 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.39 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и UGA
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -86.59% | +55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -18.96% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -18.05% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -36.69% | +28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 6.43% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и UGA
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 9.24% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 30.57% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 35.22% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 34.45% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 37.22% | -8.57% |
Сравнение комиссий FBY и UGA
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и UGA
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 57.98% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -17.63% for FBY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 0.00% for UGA.
FBY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор