PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


FBY

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-17.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и UGA


2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-13.50%1.98%44.42%17.68%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%-16.48%

Correlation

The correlation between FBY and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

-0.05

The correlation between FBY and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

FBY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.17

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

9.39

-10.61

FBY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBY и UGA

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-86.59%

+55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-18.96%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-18.05%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-36.69%

+28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

6.43%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и UGA

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

9.24%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

30.57%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

35.22%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

34.45%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

37.22%

-8.57%

Сравнение комиссий FBY и UGA

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и UGA

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
57.98%55.43%53.89%8.31%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBY and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (10.24%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -17.63% for FBY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 0.00% for UGA.

FBY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор