Сравнение FBY с TSDD
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs -54.15% for TSDD. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности FBY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
FBY
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -16.53% | 1.98% | 44.42% | 28.46% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between FBY and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
FBY
TSDD
Сравнение FBY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.95 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и TSDD
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -99.03% | +67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -72.39% | +42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.27% | -98.66% | +70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -71.69% | +63.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 56.75% | -42.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TSDD
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 10.42%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 27.02% | -16.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 56.73% | -33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 87.65% | -58.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 114.18% | -85.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 114.18% | -85.52% |
Сравнение комиссий FBY и TSDD
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TSDD
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что больше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 61.07% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to FBY (10.42%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, FBY leads with -21.29% vs -54.15% for TSDD. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -21.29% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
FBY has the higher dividend yield at 61.07%, compared with 7.22% for TSDD.
FBY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор