PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.


FBY

1 день
3.88%
1 месяц
2.31%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-6.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и TSDD


2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-5.84%1.98%44.42%28.57%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between FBY and TSDD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

FBY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBYTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.83

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.05

+0.56

FBY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.66

+1.30

Просадки

Сравнение просадок FBY и TSDD

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-99.03%

+67.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-76.12%

+46.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-98.90%

+79.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-71.21%

+63.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

59.88%

-46.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и TSDD

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

24.19%

-16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

54.90%

-32.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

92.57%

-63.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

114.46%

-85.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

114.46%

-85.93%

Сравнение комиссий FBY и TSDD

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и TSDD

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности TSDD в 8.80%


ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
55.74%55.43%53.89%8.31%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


FBY and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, FBY leads with -6.53% vs -62.89% for TSDD. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.53% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 8.80% for TSDD.

FBY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 1.50% for TSDD.

FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор