Сравнение FBY с THTA
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 16.23% for THTA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FBY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 44.42% | 8.05% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between FBY and THTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. THTA — Ранг доходности на риск
FBY
THTA
Сравнение FBY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 6.18 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 51.39 | -52.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и THTA
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -31.41% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -2.64% | -26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -6.17% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.48% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 0.32% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и THTA
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 0.96% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 4.07% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 5.72% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 20.02% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 20.02% | +8.62% |
Сравнение комиссий FBY и THTA
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и THTA
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.23% vs -19.62% for FBY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.23% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор