PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.


FBY

1 день
4.34%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-6.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий FBY и TCAL

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

FBY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 88
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

-0.09

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.07

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.22

-0.32

FBY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.08

+0.65

Корреляция

Корреляция между FBY и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и TCAL

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.87%, что больше доходности TCAL в 11.74%


TTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.87%55.43%53.89%8.31%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.74%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и TCAL

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FBYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-7.24%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-7.24%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-5.52%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.59%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

2.13%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и TCAL

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

3.36%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

7.61%

+15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

11.70%

+20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

11.68%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

11.68%

+16.72%