Сравнение FBY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
FBY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -12.51% | 3.04% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
FBY
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и TCAL
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
FBY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
FBY
TCAL
Сравнение FBY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.12 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | -0.09 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.07 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.22 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FBY и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и TCAL
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.87%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.87% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и TCAL
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -7.24% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -7.24% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -5.52% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.59% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 2.13% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и TCAL
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.36% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 7.61% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 11.70% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 11.68% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 11.68% | +16.72% |