Сравнение FBY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
FBY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и QRMI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
FBY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
FBY
QRMI
Сравнение FBY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.55 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.59 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FBY и QRMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и QRMI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и QRMI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -20.95% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -5.04% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -3.54% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -8.25% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.74% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и QRMI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 3.02% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 4.93% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 7.77% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 8.46% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 8.46% | +19.92% |