PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.06%.


FBY

1 день
-2.49%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-21.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PAPI

1 день
0.67%
1 месяц
1.64%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.16%
1 год
14.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBY и PAPI


2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-16.53%1.98%44.42%11.80%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
8.06%6.33%8.90%4.53%

Correlation

The correlation between FBY and PAPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FBY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 22
Ранг коэф-та Мартина

PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBYPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.14

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.36

-6.82

FBY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBY и PAPI

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и PAPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-14.27%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-6.86%

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.27%

-3.05%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.77%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

2.74%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и PAPI

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

2.65%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

7.07%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

10.57%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

11.73%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

11.73%

+16.93%

Сравнение комиссий FBY и PAPI

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и PAPI

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что больше доходности PAPI в 7.46%


ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
61.07%55.43%53.89%8.31%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
7.46%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы


FBY and PAPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBY has higher volatility (10.42%) compared to PAPI (2.65%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PAPI leads with 14.64% vs -21.29% for FBY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 14.64% return vs -21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.

FBY has the higher dividend yield at 61.07%, compared with 7.46% for PAPI.

They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.29% for PAPI.

PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBY и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор