Сравнение FBY с PAPI
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 12.77% for PAPI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FBY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности FBY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 7.33%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 44.42% | 11.80% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between FBY and PAPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
FBY
PAPI
Сравнение FBY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.87 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.69 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и PAPI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -14.27% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -6.86% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -3.69% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -2.77% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 2.73% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и PAPI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 2.58% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 7.06% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 10.55% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 11.73% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 11.73% | +16.91% |
Сравнение комиссий FBY и PAPI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и PAPI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and PAPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to PAPI (2.58%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.77% vs -19.62% for FBY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.77% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 7.51% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор