Сравнение FBY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
FBY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -12.51% | 1.98% | 44.42% | 13.01% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
FBY
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и PAPI
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
FBY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
FBY
PAPI
Сравнение FBY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.82 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.23 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.08 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.62 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.82 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FBY и PAPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и PAPI
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.87%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.87% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и PAPI
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -14.27% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.59% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -2.82% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.57% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 2.72% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и PAPI
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.21% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 7.51% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 14.14% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 11.96% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 11.96% | +16.44% |