Сравнение FBY с METW
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. FBY is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, FBY returned -21.29% vs -30.69% for METW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности FBY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -16.53%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -22.90%.
FBY
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -16.53% | -4.44% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -22.90% | -9.14% |
Correlation
The correlation between FBY and METW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between FBY and METW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. METW — Ранг доходности на риск
FBY
METW
Сравнение FBY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.44 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и METW
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -40.52% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -40.52% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.27% | -38.82% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -18.24% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 21.38% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и METW
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 10.42%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 15.84% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 33.65% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 43.15% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 43.04% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 43.04% | -14.38% |
Сравнение комиссий FBY и METW
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и METW
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.07%, что меньше доходности METW в 68.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 61.07% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 68.98% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FBY and METW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
METW has higher volatility (15.84%) compared to FBY (10.42%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, FBY leads with -21.29% vs -30.69% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -21.29% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
METW has the higher dividend yield at 68.98%, compared with 61.07% for FBY.
FBY is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.59% for METW.
METW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор