Сравнение FBY с METW
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. FBY is actively managed, while METW is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности FBY и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -8.79%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | -4.27% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
Correlation
The correlation between FBY and METW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. METW — Ранг доходности на риск
FBY
METW
Сравнение FBY c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.40 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и METW
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -40.52% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -27.63% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -17.31% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и METW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 42.57% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 42.57% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 42.57% | -14.04% |
Сравнение комиссий FBY и METW
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и METW
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что сопоставимо с доходностью METW в 55.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FBY and METW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 55.37% for METW.
FBY is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.59% for METW.
Подберите оптимальное распределение для FBY и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор