Сравнение FBY с IVVW
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FBY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 20.07% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FBY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 21.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 11.71% | 12.90% |
Correlation
The correlation between FBY and IVVW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FBY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FBY
IVVW
Сравнение FBY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.47 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 19.13 | -19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.73 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и IVVW
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -16.79% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -5.81% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -0.09% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.75% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 1.05% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и IVVW
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 1.13% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 6.07% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 7.40% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 12.66% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 12.66% | +15.87% |
Сравнение комиссий FBY и IVVW
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и IVVW
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and IVVW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (7.24%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs -6.53% for FBY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 19.70% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор