Сравнение FBY с IVVW
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FBY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FBY returned -19.62% vs 16.65% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FBY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
FBY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -14.40% | 1.98% | 19.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between FBY and IVVW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between FBY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FBY
IVVW
Сравнение FBY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.88 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.32 | -16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и IVVW
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -16.79% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -5.81% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -1.33% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -1.73% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 1.09% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и IVVW
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 3.44% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 6.89% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 8.04% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 12.68% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 12.68% | +15.96% |
Сравнение комиссий FBY и IVVW
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и IVVW
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.60%, что больше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.60% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and IVVW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (10.24%) compared to IVVW (3.44%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.65% vs -19.62% for FBY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.65% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 58.60%, compared with 19.85% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор