Сравнение FBY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
FBY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 21.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и IVVW
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
FBY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FBY
IVVW
Сравнение FBY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.89 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.41 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.27 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.59 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.89 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FBY и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и IVVW
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и IVVW
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -16.79% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -11.21% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -2.90% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.87% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 1.88% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и IVVW
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 4.54% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 6.63% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 15.56% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 13.10% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 13.10% | +15.28% |