Сравнение FBY с DRLL
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. FBY is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности FBY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -1.44% |
Correlation
The correlation between FBY and DRLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between FBY and DRLL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
FBY
DRLL
Сравнение FBY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.11 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.82 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.94 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и DRLL
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -23.73% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -13.93% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -8.10% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.02% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.90% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и DRLL
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.15% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 18.04% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 22.34% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 23.76% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 23.76% | +4.77% |
Сравнение комиссий FBY и DRLL
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и DRLL
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and DRLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -6.53% for FBY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 2.33% for DRLL.
FBY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор