PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и CRSH


2026 (YTD)20252024
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-11.64%1.98%31.78%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax META Option Income ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FBY и CRSH

И FBY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

FBY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.57

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.59

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.55

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

-0.75

+0.30

FBY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.64

+1.23

Корреляция

Корреляция между FBY и CRSH составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и CRSH

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности CRSH в 100.61%


TTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
58.29%55.43%53.89%8.31%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBY и CRSH

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


FBYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-63.68%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-48.16%

+18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

-53.43%

+29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-41.91%

+34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

35.23%

-23.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и CRSH

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

8.04%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

23.47%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

42.40%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

48.37%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

48.37%

-19.99%