Сравнение FBY с BNO
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. FBY is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, FBY returned -6.53% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FBY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FBY и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам FBY и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 15.65% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -4.64% |
Correlation
The correlation between FBY and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between FBY and BNO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. BNO — Ранг доходности на риск
FBY
BNO
Сравнение FBY c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.17 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.76 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.23 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FBY и BNO
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -87.06% | +55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -17.87% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -10.29% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -40.17% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 9.45% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и BNO
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 7.24%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 14.22% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 36.10% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 41.46% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 35.38% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 36.68% | -8.15% |
Сравнение комиссий FBY и BNO
FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и BNO
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.74%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -6.53% for FBY. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 0.00% for BNO.
FBY is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for FBY and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор