PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBY с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

FBY и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBY и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBY и AAA

2026 (YTD)202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		-11.64%1.98%44.42%15.65%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

FBY

1 день
0.99%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax META Option Income ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с FBY:
FBY с MSTYFBY с CONYFBY с METAFBY с ULTYFBY с AMZYFBY с MRNYFBY с AMDY
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий FBY и AAA

FBY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

FBY
YieldMax META Option Income ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

FBY vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг доходности на риск FBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 99
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBY c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBYAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.56

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.27

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.48

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

18.01

-18.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBY vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBYAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.56

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.94

-1.35

Корреляция

Корреляция между FBY и AAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и AAA

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
FBY
YieldMax META Option Income ETF		58.29%55.43%53.89%8.31%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FBY и AAA

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FBYAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-2.63%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-2.25%

-27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.06%

0.00%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.31%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

0.31%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и AAA

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBYAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

0.63%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

1.52%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

3.40%

+29.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

2.22%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

2.13%

+26.25%