Сравнение FBTC с FUTY
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -46.26% vs 12.72% for FUTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 6.97%.
FBTC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.77%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам FBTC и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.77% | -6.56% | 94.28% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 6.97% | 16.40% | 21.41% |
Correlation
The correlation between FBTC and FUTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FBTC
FUTY
Сравнение FBTC c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.43 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.99 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FUTY
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -36.44% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -8.93% | -44.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.99% | -3.86% | -45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -6.01% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 4.26% | +28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FUTY
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.34% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 11.66% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 14.66% | +29.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 17.08% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 19.07% | +30.67% |
Сравнение комиссий FBTC и FUTY
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FUTY
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.59% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FUTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.69%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs FUTY's -36.44%.
On 1-year performance, FUTY leads with 12.72% vs -46.26% for FBTC. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 12.72% return vs -46.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FUTY is Utilities Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.08% for FUTY.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор