Сравнение FBTC с FUTY
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.69% vs 12.10% for FUTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%.
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам FBTC и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.78% | 16.40% | 24.23% |
Correlation
The correlation between FBTC and FUTY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FBTC
FUTY
Сравнение FBTC c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.36 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.05 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.85 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FUTY
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.50%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -36.44% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -8.93% | -40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -6.72% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -6.03% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 3.98% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FUTY
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.52% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 11.38% | +22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.65% | 14.34% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.12% | 17.08% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 19.05% | +31.07% |
Сравнение комиссий FBTC и FUTY
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FUTY
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FUTY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.50% vs FUTY's -36.44%.
On 1-year performance, FUTY leads with 12.10% vs -39.69% for FBTC. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FUTY has performed better with a 12.10% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FUTY is Utilities Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.08% for FUTY.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор