Сравнение FBTC с FETH
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds from Fidelity - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -44.37% vs -37.06% for FETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.83%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.29%.
FBTC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -33.58%
- С начала года
- -25.83%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- -43.26%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.83% | -6.56% | 36.58% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.29% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBTC and FETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FBTC and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBTC
FETH
Сравнение FBTC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.55 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.85 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FETH
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -67.94% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -67.94% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -60.41% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -34.63% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 43.46% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.73%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 16.79% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 47.41% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 68.48% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.82% | 71.86% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 71.86% | -22.04% |
Сравнение комиссий FBTC и FETH
И FBTC, и FETH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FETH
Ни FBTC, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (16.79%) compared to FBTC (11.73%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FETH leads with -37.06% vs -44.37% for FBTC. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -37.06% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC and FETH have the same expense ratio: 0.25% per year.
FBTC and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор