Сравнение FBTC с FETH
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds from Fidelity - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -43.10% vs -46.51% for FETH. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.99%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.56%.
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам FBTC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 36.58% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FBTC and FETH is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between FBTC and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FBTC
FETH
Сравнение FBTC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.01 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FETH
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -67.94% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -67.94% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -60.58% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -35.40% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 45.94% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 8.24%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 11.35% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 43.48% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 66.83% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 71.04% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 71.04% | -21.68% |
Сравнение комиссий FBTC и FETH
И FBTC, и FETH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FETH
Ни FBTC, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FBTC and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to FBTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FBTC leads with -43.10% vs -46.51% for FETH. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBTC has performed better with a -43.10% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC and FETH have the same expense ratio: 0.25% per year.
FBTC and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор