PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTC с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC с IBIT

Последнее обновление 25 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

FBTC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTC или IBIT.

Корреляция

Корреляция между FBTC и IBIT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FBTC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
34.24%
34.20%
FBTC
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTC:

0.61

IBIT:

0.61

Коэф-т Сортино

FBTC:

1.24

IBIT:

1.24

Коэф-т Омега

FBTC:

1.14

IBIT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBTC:

1.23

IBIT:

1.22

Коэф-т Мартина

FBTC:

2.79

IBIT:

2.76

Индекс Язвы

FBTC:

12.14%

IBIT:

12.17%

Дневная вол-ть

FBTC:

55.59%

IBIT:

55.56%

Макс. просадка

FBTC:

-27.42%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

FBTC:

-17.40%

IBIT:

-17.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -5.50%, а IBIT немного выше – -5.41%.

FBTC

С начала года

-5.50%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

39.20%

1 год

37.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-5.41%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

39.23%

1 год

37.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBTC и IBIT

И FBTC, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTC и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBTC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.610.61
Коэффициент Сортино FBTC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.241.24
Коэффициент Омега FBTC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.14
Коэффициент Кальмара FBTC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.231.22
Коэффициент Мартина FBTC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.792.76
FBTC
IBIT

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23
0.61
0.61
FBTC
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и IBIT

Ни FBTC, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTC и IBIT

Максимальная просадка FBTC за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.40%
-17.37%
FBTC
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и IBIT

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 17.80% и 17.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
17.80%
17.83%
FBTC
IBIT