Сравнение FBTC с BITB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FBTC с BITB

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

FBTC и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTC или BITB.

Корреляция

Корреляция между FBTC и BITB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FBTC и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBTC

BITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTC:

0.64

BITB:

0.65

Коэф-т Сортино

FBTC:

1.26

BITB:

1.26

Коэф-т Омега

FBTC:

1.14

BITB:

1.15

Коэф-т Кальмара

FBTC:

1.24

BITB:

1.25

Коэф-т Мартина

FBTC:

2.76

BITB:

2.76

Индекс Язвы

FBTC:

12.71%

BITB:

12.71%

Дневная вол-ть

FBTC:

54.58%

BITB:

54.26%

Макс. просадка

FBTC:

-28.21%

BITB:

-28.19%

Текущая просадка

FBTC:

-20.54%

BITB:

-20.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC показывает доходность -9.10%, а BITB немного выше – -9.09%.

FBTC

С начала года

-9.10%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

23.54%

1 год

31.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITB

С начала года

-9.09%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

23.68%

1 год

31.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FBTC и BITB

FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

FBTC: 0.25%

BITB

Bitwise Bitcoin ETF

BITB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTC и BITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTC c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FBTC: 0.64

BITB: 0.65

Коэффициент Сортино

FBTC: 1.26

BITB: 1.26

Коэффициент Омега

FBTC: 1.14

BITB: 1.15

Коэффициент Кальмара

FBTC: 1.24

BITB: 1.25

Коэффициент Мартина

FBTC: 2.76

BITB: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITB равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBTC

BITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и BITB

Ни FBTC, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTC и BITB

Максимальная просадка FBTC за все время составила -28.21%, примерно равная максимальной просадке BITB в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и BITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBTC

BITB

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и BITB

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 16.46% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBTC

BITB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBTC с BITB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBTC и BITB

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBTC и BITB

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTC и BITB

FBTC

BITB

Сравнение FBTC c BITB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и BITB

Просадки

Сравнение просадок FBTC и BITB

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и BITB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество