Сравнение FBTC с FDIG
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs 50.23% for FDIG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 19.92% | 31.34% |
Correlation
The correlation between FBTC and FDIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FBTC and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. FDIG — Ранг доходности на риск
FBTC
FDIG
Сравнение FBTC c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.08 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.09 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.02 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и FDIG
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -58.32% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -46.69% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -20.70% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -26.16% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 24.11% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и FDIG
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 9.39%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 12.92% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 35.95% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 49.60% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 60.81% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 60.81% | -10.68% |
Сравнение комиссий FBTC и FDIG
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и FDIG
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and FDIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs FDIG's -58.32%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FDIG.
FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while FDIG is Blockchain. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор