Сравнение FBTC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBTC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | 99.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTC и VOO
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FBTC vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBTC
VOO
Сравнение FBTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.53 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.55 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.31 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FBTC и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и VOO
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и VOO
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -33.99% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -11.98% | -37.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -5.55% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -3.72% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.55% | +20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и VOO
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 5.34% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 9.47% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.27% | 18.11% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.16% | 16.82% | +34.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 17.99% | +33.17% |