PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.61% соответственно.

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий FBNDX и VBTIX

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FBNDX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.72

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.95

-0.42

Корреляция

Корреляция между FBNDX и VBTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и VBTIX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и VBTIX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-18.90%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.73%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-18.13%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.90%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.94%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-2.32%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и VBTIX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.62% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.55%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.36%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.99%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.97%

+0.03%