Сравнение FBNDX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNDX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.62% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и VBMPX
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FBNDX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FBNDX
VBMPX
Сравнение FBNDX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.67 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.72 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и VBMPX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и VBMPX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -18.90% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.73% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.12% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.93% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.54% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и VBMPX
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.62% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.55% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.36% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.99% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.97% | +0.03% |