PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNDX с VBMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FBNDX returned 2.09%/yr vs 1.56%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBNDX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.56% соответственно.

FBNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.25%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.09%

VBMPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.49%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNDX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.06%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between FBNDX and VBMPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

0.93

The correlation between FBNDX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

FBNDX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.30

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и VBMPX

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-18.90%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.89%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.99%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-18.12%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-18.90%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.44%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-3.53%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и VBMPX

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.78%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.96%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.02%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.98%

+0.04%

Сравнение комиссий FBNDX и VBMPX

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и VBMPX

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VBMPX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.01%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBNDX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to VBMPX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs VBMPX's -18.90%.

VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNDX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор